カルマンフィルタ
平易に言うと: 直接見えない「本当の状態」を、ノイズ混じりの観測値から少しずつ、かつ効率的に推定していくアルゴリズム。
前提知識
- [[state-space-model]] 状態空間モデル
- 線形代数(行列演算)、正規分布の基礎
利用シーン
GPS・センサーからの位置推定、需要予測でのトレンド抽出、経済指標の基調把握など。
観測されない内部状態を、観測値の逐次更新によって推定する再帰的アルゴリズム。ノイズを含む観測から滑らかな状態推定を得る。
- 予測ステップ(状態の時間発展)
- 更新ステップ(観測による補正)
用語集
- 予測ステップ: システムモデルに従い状態を1期先へ進める処理
- 更新ステップ: 観測値との差に基づき予測を補正する処理