ランダムウォークとAR(1)定常過程の比較

同じ正規乱数のショック系列から、単位根過程(ランダムウォーク: Xt = Xt-1 + εt)と定常なAR(1)過程(Xt = 0.6 Xt-1 + εt)を生成した。

ランダムウォークは一定の水準に回帰せず分散が時間とともに拡大していく一方、AR(1)過程は0付近に留まり続ける。この違いがACFの減衰パターンや、見せかけの回帰の有無を左右する。